Quant Developer – XVA / Market Risk

Buscamos un perfil cuantitativo con experiencia en desarrollo de modelos de valoración y ajustes (XVA) para incorporarse a un proyecto dentro de un entorno financiero internacional.

La posición está orientada a la construcción, calibración y evolución de modelos aplicados a riesgos de mercado.

Funciones

• Desarrollo de modelos de valoración y cálculo de riesgos
• Implementación de ajustes (FVA, AVA, CVA, MoRi, etc.)
• Calibración de modelos con datos de mercado
• Desarrollo de herramientas y prototipos (Python)
• Análisis cuantitativo de hipótesis, robustez y estabilidad
• Colaboración con equipos de riesgos y tecnología
• Documentación técnica en inglés
• Soporte a validación interna y auditoría

Requisitos

• 4–6 años de experiencia en modelización cuantitativa
• Background en matemáticas, física, ingeniería o economía cuantitativa
• Experiencia en desarrollo de modelos financieros
• Conocimiento de XVAs y marcos regulatorios asociados
• Python (Java valorable)
• Conocimientos estadísticos
• Nivel alto de inglés

Condiciones

• Modalidad: Remoto
• Incorporación inmediata
• Rate competitivo

Qué se valora

• Experiencia con datos de mercado y calibración de modelos
• Experiencia en entornos bancarios (Markets / Risk)
• Capacidad de trabajo en entornos complejos

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